論壇成員[]說：協整檢驗和因果關系檢驗到底應該用原始序列還是差分平穩序列呢？
分情況討論：
確認原序列的平穩性，即進行ADF檢驗，若原序列是平穩的，則取原序列，進入情形1；
如果原序列不是平穩的，則檢驗差分序列的平穩性，然后進入案例2
案例一：利用原序列建立VAR模型格蘭杰因果關系，然后進行因果關系檢驗
情況2：對原序列進行協整檢驗分為兩種情況：
案例2.1：如果實現協整，則利用原序列構建VEC模型（即帶修正項的VAR），然后進行因果檢驗。
注意：對于VEC模型的運算，使用的序列是原始序列，但輸出結果卻是差值序列之間的關系。例如，在方框中填寫原始序列如下：
Y1 Y2
輸出為
D(Y1,t)=C(1)*COINT+C(2)*D(Y2,t-1)+C(3)*D(Y2,t-2)+ ...........
D(Y2,t)=C(4)*COINT+C(5)*D(Y1,t-1)+C(6)*D(Y1,t-2)+ ...........
其中格蘭杰因果關系網校哪個好，D 表示差異，COINT 是誤差修正項。
案例2.2：如果原序列未??通過協整檢驗，則取差分序列，建立VAR模型，然后做因果檢驗
（其實這個問題是有爭論的，其實樓主只是單純的認為應該用通過測試的序列來測試，我沒有這小子那么想得周到，樓主應該向他學習！）
以上答案均來自@胖胖小龜寶整理的小火柴的答案
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